反向有約束混頻數(shù)據(jù)模型的市場化利率預(yù)測
關(guān)鍵詞：市場化利率 混頻數(shù)據(jù)分析 midas
摘要：為準(zhǔn)確預(yù)測市場化利率,在混頻數(shù)據(jù)抽樣(MIDAS)模型和反向無約束混頻數(shù)據(jù)抽樣(RU-MIDAS)模型的基礎(chǔ)上,提出了反向有約束混頻數(shù)據(jù)抽樣模型(RR-MIDAS),使之能夠適應(yīng)各變量之間頻率倍差較大時,低頻變量對高頻變量的分析與預(yù)測.選取SHIBOR作為市場化利率的代表,分析其影響因素并開展預(yù)測研究.實(shí)證結(jié)果表明:RR-MIDAS模型能夠細(xì)致揭示各變量間的實(shí)時動態(tài)變化關(guān)系,表現(xiàn)出很好的擬合效果與預(yù)測能力;宏觀經(jīng)濟(jì)變量和資本市場信息能夠在1周甚至1天內(nèi)對貨幣供求關(guān)系產(chǎn)生影響,進(jìn)而迅速反映在SHIBOR走勢變化上.此夕卜,穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了RR-MIDAS模型的實(shí)用性以及實(shí)證結(jié)論的可靠性.
管理科學(xué)學(xué)報雜志要求:
{1}參考文獻(xiàn)應(yīng)在文中引用處依次標(biāo)注，文后參考文獻(xiàn)表著錄項(xiàng)目應(yīng)齊全、格式應(yīng)規(guī)范（可參考我刊或其他刊物）。
{2}本刊采用雙向匿名審稿制度。來稿必復(fù)，編輯部將在收到來稿后三個月內(nèi)安排匿名審稿。逾三個月未收到錄用通知者，可自做他用。
{3}文稿方法科學(xué)，論述嚴(yán)謹(jǐn)。論點(diǎn)明確，數(shù)據(jù)可靠，重點(diǎn)強(qiáng)化實(shí)證性分析、對策性分析和理論性分析，突出論述深度。
{4}正文標(biāo)題內(nèi)容應(yīng)簡潔、明了，層次不宜過多，層次序號為（一），層次少時可依次選序號。
{5}姓名在標(biāo)題下按序排列，多作者署名時須征得其他作者同意，排好先后次序，收到錄稿通知后不再改動。文后注明第一作者作者簡介、郵寄地址、郵編、聯(lián)系人電話等信息。
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
