關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和判斷研究——基于MIMIC模型在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) mimic模型 馬爾科夫模型 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
摘要：立足于商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)和研究成果,從宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)、國(guó)際環(huán)境和銀行體系自身四個(gè)層面,構(gòu)建中國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素指標(biāo)體系。應(yīng)用多指標(biāo)多原因結(jié)構(gòu)方程模型和MS—AR模型對(duì)2003年1月—2018年9月我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度和判斷。研究顯示,我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素較多且源于不同層面,在2014—2018年9月間我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高峰期,直接驗(yàn)證了以同志為核心的黨中央決策的科學(xué)性和預(yù)見(jiàn)性,面對(duì)較大潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)既打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn),又要打好化險(xiǎn)為夷、轉(zhuǎn)危為機(jī)的戰(zhàn)略主動(dòng)戰(zhàn),維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展。
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