時(shí)間序列下移動(dòng)平均模型MA的貝葉斯分析
關(guān)鍵詞：貝葉斯分析 ma模型 密度函數(shù) 條件期望函數(shù) 仿真分析
摘要：采用貝葉斯分析進(jìn)行時(shí)間序列下的移動(dòng)平均模型的研究.首先從一階MA模型入手,利用三對(duì)角Toeplitz矩陣的性質(zhì),分析和推導(dǎo)出在一階時(shí)間序列條件下MA模型的數(shù)學(xué)模型和它的條件期望函數(shù),再利用MCMC研究方法和Gibbs抽樣辦法提取數(shù)據(jù).最后利用SAS軟件包進(jìn)行仿真分析.
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