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      時間序列下移動平均模型MA的貝葉斯分析

      王煥庭 桐城師范高等專科學(xué)校商貿(mào)與電子信息系; 安徽桐城231400

      關(guān)鍵詞:貝葉斯分析 ma模型 密度函數(shù) 條件期望函數(shù) 仿真分析 

      摘要:采用貝葉斯分析進行時間序列下的移動平均模型的研究.首先從一階MA模型入手,利用三對角Toeplitz矩陣的性質(zhì),分析和推導(dǎo)出在一階時間序列條件下MA模型的數(shù)學(xué)模型和它的條件期望函數(shù),再利用MCMC研究方法和Gibbs抽樣辦法提取數(shù)據(jù).最后利用SAS軟件包進行仿真分析.

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