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關(guān)鍵詞：cev模型 兩值期權(quán) 漸進展開法 

摘要：文章借助于漸進展開法求解不變方差彈性(constant elasticity of variance,CEV)過程下兩值期權(quán)的定價問題,將漸進展開法應(yīng)用于求解CEV模型下兩值期權(quán)的定價,通過求解拋物型偏微分方程定解問題,再確定兩值期權(quán)定價的漸進解,并對求出的漸進解進行收斂性分析,利用數(shù)值算例進行驗證.研究表明,基于漸進展開法的CEV兩值期權(quán)定價是有效的,且漸進解很好逼近于標(biāo)準(zhǔn)CEV模型下的二值期權(quán)定價漸進解.

淮北師范大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版雜志要求:

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