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基于分整視角的COT長(zhǎng)記憶性識(shí)別
夏芳芳; 陳雪東 浙江師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院; 浙江金華321000; 湖州師范學(xué)院理學(xué)院; 浙江湖州313000
關(guān)鍵詞：分整 長(zhǎng)記憶性 hurst指數(shù) arfima
摘要：在分形框架下討論金融時(shí)間序列的長(zhǎng)記憶性問(wèn)題,采用經(jīng)典R/S分析和修正R/S分析計(jì)算Hurst值,對(duì)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)公布的COT報(bào)告中的白銀持倉(cāng)量進(jìn)行深入研究,并分別建立ARFIMA模型刻畫的長(zhǎng)記憶過(guò)程.研究表明,白銀的商業(yè)和非商業(yè)持倉(cāng)凈頭寸百分比序列都具有較強(qiáng)的長(zhǎng)記憶性.
湖州師范學(xué)院學(xué)報(bào)雜志要求:
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