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我國碳排放權(quán)市場價格波動的長期記憶性和杠桿效應(yīng)研究——以湖北碳排放權(quán)交易中心為例
關(guān)鍵詞：碳排放權(quán)價格 garch模型 egarch模型 杠桿效應(yīng)
摘要：采用EGARCH模型,以湖北碳排放權(quán)交易中心碳價格收益率為對象,研究碳價格的波動特征。研究發(fā)現(xiàn),碳價格波動存在長期記憶性,且存在明顯的杠桿效應(yīng),利空消息對市場的沖擊更為強烈。通過對比全國碳市場建設(shè)前的碳價波動情況,發(fā)現(xiàn)全國碳市場建設(shè)在一定程度上降低了碳市場的杠桿效應(yīng),在此基礎(chǔ)上,提出從市場監(jiān)管、碳價調(diào)控、信息披露等方面完善我國碳市場建設(shè)、降低價格波動、促進(jìn)節(jié)能減排的建議。
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