規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——基于流動(dòng)性創(chuàng)造視角
關(guān)鍵詞：流動(dòng)性創(chuàng)造 商業(yè)銀行規(guī)模 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
摘要：雖然巴塞爾委員會(huì)確定規(guī)模為評(píng)估一家商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性程度的主要指標(biāo)之一,但并沒(méi)有明確表明規(guī)模究竟與商業(yè)銀行哪類風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。本文在研究規(guī)模因素時(shí),既考慮總量維度,有考慮了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)維度。在使用最新提出的流動(dòng)性創(chuàng)造指標(biāo)測(cè)度商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)后,本文實(shí)證分析表明規(guī)模越大的商業(yè)銀行,流動(dòng)性創(chuàng)造越多,即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大;定期存款占比越高的商業(yè)銀行,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低;貸款結(jié)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響不顯著;貸款存款比率顯著影響商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造。
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