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隨機微分方程高階分裂步(θ1,θ2,θ3)方法的強收斂性
岳超岳超 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院; 鄭州450015
關(guān)鍵詞：隨機微分方程 強收斂性
摘要：本文首先提出一類高階分裂步(θ1,θ2,θ3)方法求解由非交換噪聲驅(qū)動的非自治隨機微分方程.其次在漂移項系數(shù)滿足多項式增長和單邊Lipschitz條件下,證明了當1/2≤θ2≤1時該方法是1階強收斂的.此類方法包含很多經(jīng)典的方法:如隨機θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后數(shù)值實驗驗證了所得結(jié)論.
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