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基于狀態(tài)空間模型的中國金融穩(wěn)定性評估
關鍵詞：金融穩(wěn)定狀態(tài)指數 狀態(tài)空間模型 kalman filter算法 hp濾波
摘要：采用狀態(tài)空間模型和Kalman Filter算法,從機構運作、市場運行、宏觀環(huán)境、抵御外部沖擊四個方面選取不良貸款率等9個指標構建中國金融穩(wěn)定狀態(tài)指數(FSCI)。得到如下結論:FSCI指數對金融穩(wěn)定描述的準確性受基礎指標權重影響很大,且權重是時刻變化的,目前FSCI指數處在(-5%,5%)之間,金融市場處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。為此,建議加強金融穩(wěn)定監(jiān)測,并對其監(jiān)測方法進行改進,建立重點指標的動態(tài)監(jiān)測和預警機制;加強銀行市場、股票市場、期貨市場、保險市場、房地產市場基礎建設,完善各個市場的制度體系,并增強其抵御風險的能力;加強外債和外匯儲備管理,優(yōu)化其構成結構;建立多元化的外交關系等一系列措施。
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