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銀行借貸與系統(tǒng)性風險防控--基于復雜網絡模型的研究
關鍵詞：銀行 系統(tǒng)性風險 系統(tǒng)重要性行業(yè) 復雜網絡模型
摘要：目前我國金融市場仍以銀行業(yè)為主,銀行業(yè)的風險關乎整個金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。而如果只關注銀行間的風險,往往會忽視系統(tǒng)性風險的真實來源,即實體行業(yè)的信貸關聯(lián)。鑒于此,本文首先運用矩陣法模擬了2008-2017年銀行間市場的微觀借貸數(shù)據,結合歷年銀行對實體行業(yè)的實際貸款,構建銀行間、銀行對實體行業(yè)的業(yè)務關聯(lián)網絡。其次基于復雜網絡的視角,分析銀行間借貸網絡結構的變化,并動態(tài)識別系統(tǒng)重要性銀行、風險傳染性銀行、系統(tǒng)重要性行業(yè),闡釋其現(xiàn)實意義與內在關聯(lián)。研究結果表明:中行、農行、工行、建行、交行為系統(tǒng)重要性銀行,歷年來系統(tǒng)性風險相對穩(wěn)定;華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行為風險傳染性銀行,呈現(xiàn)出動態(tài)變化特征;制造業(yè)、交運倉儲業(yè)、房地產業(yè)等是系統(tǒng)重要性行業(yè),且行業(yè)重要性排名呈時變特征。因此,防控系統(tǒng)性風險,在關注銀行間風險傳染的同時,還需立足經濟的全局視角,監(jiān)控系統(tǒng)重要性行業(yè),實現(xiàn)"穩(wěn)增長、控風險"的目標。
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