銀行借貸與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控--基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型的研究
關(guān)鍵詞：銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)重要性行業(yè) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型
摘要：目前我國金融市場仍以銀行業(yè)為主,銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)乎整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。而如果只關(guān)注銀行間的風(fēng)險(xiǎn),往往會(huì)忽視系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)來源,即實(shí)體行業(yè)的信貸關(guān)聯(lián)。鑒于此,本文首先運(yùn)用矩陣法模擬了2008-2017年銀行間市場的微觀借貸數(shù)據(jù),結(jié)合歷年銀行對實(shí)體行業(yè)的實(shí)際貸款,構(gòu)建銀行間、銀行對實(shí)體行業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。其次基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的視角,分析銀行間借貸網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變化,并動(dòng)態(tài)識(shí)別系統(tǒng)重要性銀行、風(fēng)險(xiǎn)傳染性銀行、系統(tǒng)重要性行業(yè),闡釋其現(xiàn)實(shí)意義與內(nèi)在關(guān)聯(lián)。研究結(jié)果表明:中行、農(nóng)行、工行、建行、交行為系統(tǒng)重要性銀行,歷年來系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對穩(wěn)定;華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行為風(fēng)險(xiǎn)傳染性銀行,呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)變化特征;制造業(yè)、交運(yùn)倉儲(chǔ)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等是系統(tǒng)重要性行業(yè),且行業(yè)重要性排名呈時(shí)變特征。因此,防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),在關(guān)注銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的同時(shí),還需立足經(jīng)濟(jì)的全局視角,監(jiān)控系統(tǒng)重要性行業(yè),實(shí)現(xiàn)"穩(wěn)增長、控風(fēng)險(xiǎn)"的目標(biāo)。
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