基于廣義FGM Copula的相依和擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型下的Gerber-Shiu函數(shù)分析
關(guān)鍵詞：時(shí)間相依索賠額 期望折扣罰金函數(shù) 拉普拉斯變換 瑕疵更新方程 破產(chǎn)概率
摘要：該文考慮了帶擾動(dòng)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型,并以一類廣義的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定義了索賠額和索賠時(shí)間間隔之間的相依結(jié)構(gòu).首先,該模型下期望折扣罰金函數(shù)所滿足的積分方程、拉普拉斯變換和瑕疵更新方程被給出.最后當(dāng)索賠額分布為指數(shù)分布時(shí),給出了期望折扣罰金函數(shù)所滿足的解析解和破產(chǎn)概率的數(shù)值實(shí)例.
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